La protezione del cliente: gestione, difesa e trasferimento del patrimonio

Descrizione

Il corso si pone l'obiettivo di fornire gli elementi per portare avanti una corretta gestione del portaglio del cliente.

Programma

• L’ asset allocation
• La composizione del portafoglio
• Le serie storiche e la loro analisi
• Performance passata e performance futura
• Analisi del comportamento di una coppia di asset class
• Rendimento e rischio del portafoglio
• Il modello di Markowitz
• Le evoluzioni del modello di Markowitz
• Il problema dei rischi estremi
• Il vincolo di shortfall
• Gli indicatori di performance di un portafoglio
• La risk allocation
• Le politiche di asset allocation.